··В статье пойдет речь о внутридневной торговле и зависимости движение цены актива от времени. Будет сделана попытка определить временные интервалы, которые более удобны для внутридневного трейдинга. В какие временные интервалы лучше открывать длинные позиции, а в какие короткие.

· Все вычисления будут проводится в программе технического анализа Amibroker, инструмент фьючерс на индекс РТС.

· Для начала проведем статистические вычисления, в какое время торговой сессии лучше продавать, а в какое покупать........

· Условия теста:

• покупаем (продаем) по цене закрытия периода,
• тайм-фрейм 5 минут,
• stop-loss и take-profit ·равны, это сделано для того что вероятность закрытия в плюс или минус с точки зрения теории вероятности была одинаковая, ни каких индикаторов не применяем.
• Издержки на сделку равны 15 п..
• Будем делать 2 теста с размером stop-loss и take-profit ·1% и 0.5% от цены, то есть, прогоняем все вычисления для получения более точной картины, анализ проводился на достаточно большом промежутки времени, цена актива сильно менялась (2300000 до 500000) и в зависимости от стоимости актива вычисляются и уровни закрытия позиции, это поможет избежать некоторых не точностей.
• Время открытия позиции с 10-35 до 18-35.

Результат торговли по временной оси:

Stop-loss и take-profit равен 1% открываемся только в лонг.

· Результаты видны на графике, наиболее прибыльное открытие длинных позиций начинается после обеда. Логическое обоснование данных результатов заключается в следующем: на длительном промежутке времени индекс имеет восходящую тенденцию и длинные позиции приносят прибыль. Так как, на глобальном тренде рост, то открытий торговых сессий с гэпом вверх больше, чем открытие с гэпом вниз, и так теоретически можно описать торговую сессию на основе полученных данных: гэп вверх, закрытие гэпа – это видно на графике: открытие длинных позиций начале торговых сессий приносит убытки, и рост после обеда. После 16-30 видно повышенную доходность при открытии длинных позиций, начиная с этого времени и до конца сессии, это связано с тем, что мы в своих исследованиях не закрываем позиции по окончанию торговой сессии, а переносим на следующей день, а гэп происходит чаще вверх, там и фиксируем прибыль. Наибольшую прибыль приносят длинные сделки открытые в 17-45.

Stop-loss и take-profit равен 1% открываемся только в шорт.

· График теста по коротким позициям обратно пропорционален графику с тестом длинных позиций. Самые прибыльные короткие позиции открываются в начале торговой сессии, скорее всего в это время происходит, закрытие положительного гэпа.

· Как видно из проведенных тестов в начале дня лучше открываться в противотренд основной тенденции, то есть если гэп вверх – продавать, если вниз – покупать, во второй половине дня наибольшую прибыль будут приносить сделки открытые по направлению основного движения.

· Тестирование при меньшем stop-loss и take-profit, в нашем случае 0.5% от текущей цены, показывает не такую четкую тенденцию, это связано с: наибольшем количеством сделок, чем при предыдущем тесте (увеличение нагрузки комиссионного вознаграждение уменьшает доходность) и особенности закрытия позиции программой, если на одном интервале цена показывает возможность закрытия по stop-loss и take-profit, то система, выбирает закрытия по stop-loss.

· ·В дальнейшем при уменьшении размера stop-loss и take-profit тенденция зависимости результата от времени открытия позиции становится менее выраженной или вообще не видна.

· Результат торговли по временной оси:

Stop-loss и take-profit равен 0.5% открываемся только в лонг.

Stop-loss и take-profit равен 0.5% открываемся только в шорт.