Индикатор Внутренней силы бара.

   «Концепция: Данная система представляет инструмент моментума, разработанный Волкером Кнеппом и получивший название индикатор внутренней силы бара (Internal Bar Strendth, IBS). Индикатор основывается на внутренних отношениях цены отдельного ценового бара. IBS  измеряет внутреннюю силу каждого бара (т.е. насколько высоко или низко он закрывается ), вычитая цену закрытия из его минимума и деля эту величину на разность между максимумом и минимумом. Результат делится на период прошлых данных индикатора и умножается на 100:

   Индикатор   IBS = BS/период * 100, где BS (сила бара) = {(минимум – закрытие)/(максимум – минимум)} + {(минимум – закрытие)/(максимум – минимум)} каждого бара периода;

Период = период исторических данных (обычно 5 баров).

   Индикатор IBS варьируется от 0 до 100. Например, если период исторических данных равен 2, и минимум последних двух дней равен закрытию, значение индикатора IBS будет равно 0. Значение индикатора будет ровно 100, если акция закрывалась на максимуме два раза подряд. Чем короче период исторических данных, тем более подвижным становится индикатор.

   Индикатор IBS не просто измеряет цену закрытия относительно диапазона цены за данный период (как это делает стохастический осциллятор). Он сравнивает закрытие дня с диапазоном за этот период. Что бы индикатор достигал крайних максимумов и минимумов, большее число отдельных дней в периоде должно иметь экстремальные цены закрытия, а не только самый последний день.

   Значения индикатора используются в качестве подсказки к противотренду: высокие значения IBS  означают продажу, а на низких значениях IBS производится покупка.»  Журнал Валютный Спекулянт №10, 2005 год.

Торговые стратегии и использованием индикатора IBS.

   Наилучшие показатели в торговли при использовании индикатора с периодом 6.

Трендовая:

• покупаем, если индикатор пересек уровень 55 снизу вверх;
• продаем, если индикатор пересек уровень 45 сверху вниз;
• Тай-фрейм – 1 час;
• Период тестирования с 01.01.2006 – 31.08.2011;
• Сумма 1 000 000 руб. по 200 000 руб. на эмитента.
• Инструменты: Газпром, ГМК НорНикель, Лукойл, Роснефть, Сбербанк.
• Плечи используем только в шорт.
• Издержки 0.05% на сделку.
• Реинвестирования прибыли нет.

Примеры сделок:

Акции Лукойла:

Акции Газпрома:

Результаты торговли за период (5.66 года)



   Основную прибыль принес 2008 год, так как принцип стратегии -  трендовая, но даже если убрать доход подученный за этото время все равно результаты не плохие. Самая большая просадка тоже произошла в 2008 году, из-за высокой волатильности в кризисный год, но этот год принес и самую большую прибыль. Как видно на графике кривая доходности достаточно ровная, что бы применять ее в будущем.

Разворотная стратегия:

• покупаем, если индикатор пересек уровень 25 снизу вверх;
• продаем, если индикатор пересек уровень 75 сверху вниз;
• Stop-loss – 10% изменения цены.
• Тай-фрейм – 1 день;
• Период тестирования с 01.01.2006 – 31.08.2011;
• Сумма 1 000 000 руб. по 200 000 руб. на эмитента.
• Инструменты: Газпром, ГМК НорНикель, Лукойл, Роснефть, Сбербанк.
• Плечи используем только в шорт.
• Издержки 0.05% на сделку.

Примеры сделок:

Акции Сбербанка:

Акции Роснефти:

Результаты торговли за период (5.66 года)

   Сигналов по этой стратегии не много, но результаты впечатляющие. Тесты, проведенные по другим индикаторам – осциляторам дают отрицательные результаты.

Альтернативное применение индикатора:

   IBS можно успешно применять в графическом анализе совместно с другими индикаторами, тем более что сигналы даваемые IBS достаточно точные. Правила применения IBS можно считать аналогичными для популярного индикатора RSI. К примеру, дивергенции на различных тайм-фреймах.

Акции Лукойла (дивергенция):                                         Индекс РТС (дивергенция):

   Система на остове индикатора IBS  является хорошим стартовым пунктом для дальнейшего анализа. Мы не делали какую-либо оптимизацию длины индикатора и не добавляли фильтры, но альтернативы, описанные выше достаточно интересные  идеи для экспериментирования.